Contraste empírico del CAPM en el mercado accionario chileno Empirical test of the CAPM in the Chilean stock market

El modelo de valoración de activos de capital (Capital Asset Pricing Model - CAPM) es uno de los modelos más utilizados en la práctica para determinar el premio por riesgo de un activo individual o cartera. El presente trabajo realiza un contraste empírico del CAPM en el mercado accionario chileno,...

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Detalhes bibliográficos
Publicado no:Ingeniare: Revista Chilena de Ingeniería
Main Authors: Carlos A Díaz Contreras, Freddy H Higuera Cartes
Formato: Artigo
Publicado em: Universidad de Tarapacá 2012-08-01
Assuntos:
Costo del capital
Contraste del CAPM
Metodología de serie temporal
Regresiones aparentemente no relacionadas
Método generalizado de momentos
Cost of equity
CAPM test
Time series methodology
Seemingly unrelated regressions
Generalized method of moments
Acesso em linha:http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33052012000200012
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